Bienvenue sur la page d'information de l'enquête granulaire sur les prêts (EGP). Vous trouverez sur cette page tous les renseignements utiles, les nouveautés et des informations complémentaires qui vous permettront de garder une vue d'ensemble.

Contexte

La Banque nationale suisse (BNS) mène une enquête granulaire sur les prêts (EGP) en collaboration avec la FINMA. L'objectif de cette enquête est de fournir à ces deux autorités les données dont elles ont besoin dans le domaine du crédit pour pouvoir exécuter leurs tâches légales. La FINMA utilisera l'EGP pour accomplir ses tâches microprudentielles, notamment pour assurer la surveillance fondée sur les données et pour effectuer le suivi et les tests de résistance liés aux risques de crédit. La BNS recourra aux données fournies par l'EGP en particulier dans les domaines de l'économie, du marché monétaire et de la stabilité financière. Dans ce dernier domaine, l'enquête granulaire sur les prêts sera d'une très grande utilité. Elle sera utilisée entre autres pour les tests de résistance, la conception des mesures macroprudentielles, l'évaluation du cadre réglementaire, l'analyse de la concentration des risques et le suivi des risques de crédit.

L'EGP s'inscrit dans la tendance internationale qui vise à recueillir des données détaillées relatives aux prêts individuels afin de mieux analyser et surveiller le marché du crédit. Par rapport aux données agrégées, les données granulaires offrent beaucoup plus d'options d'analyse et une flexibilité nettement plus grande. Les caractéristiques des prêts peuvent être évaluées, en fonction des questions qui se posent à un moment donné, selon différents critères (taux d'intérêt, durée, secteur, etc.) et pour des segments sélectionnés. Des informations concernant la répartition de tous ces critères sont disponibles. Pour les établissement tenus de renseigner, une enquête granulaire sur les prêts signifie moins de révisions, moins de nouvelles enquêtes statistiques et moins de collectes de données ad hoc en temps de crise. L'EGP sera introduite par étapes. Elle viendra remplacer les enquêtes existantes relatives aux prêts, à savoir la statistique sur l'encours des crédits (KRED), le recensement des corrections de valeur (KWERA), l'enquête sur la qualité des crédits (KREDQ), l'enquête sur les nouveaux prêts hypothécaires (HYPO_B) et la statistique des taux d'intérêt appliqués aux crédits (KREDZ).

Obligation de renseigner

Ont l'obligation de fournir des données les banques et groupes financiers domiciliés en Suisse dont les comptoirs résidents affichent un total supérieur à 4 milliards de francs pour les postes du bilan Créances sur la clientèle et Créances hypothécaires. L'établissement tenu de renseigner est l'entité domiciliée en Suisse la plus élevée.

Chaque entité appelée à fournir des données annonce les prêts accordés par toutes les banques au sein de son groupe financier domicilié en Suisse. Les données des différentes banques correspondent au périmètre de consolidation Comptoir. Selon ce périmètre, chaque banque fournit des données concernant ses propres opérations, consolidées avec celles de ses succursales domiciliées en Suisse et au Liechtenstein.

Les banques qui relèvent du régime des petites banques de la FINMA ou qui entrent dans la catégorie de surveillance FINMA 5 sont dispensées de l'obligation de fournir des données dans la mesure où elles ne font pas partie d'un groupe financier tenu de renseigner.

Pour la ventilation des prêts, les contreparties domiciliées dans la principauté de Liechtenstein sont considérées comme résidentes. L'obligation de renseigner se limite cependant aux banques et aux groupes financiers domiciliés en Suisse.

Dans des cas justifiés, il peut être décidé individuellement d'exclure les succursales immatérielles.

Objet de l'enquête

L'EGP recueille des informations sur les prêts octroyés à des entités du secteur non bancaire. En font partie les opérations figurant aux postes du bilan Créances sur la clientèle et Créances hypothécaires, ainsi que les données relatives aux positions hors bilan répondant aux définitions de l'ordonnance sur les fonds propres. Les données sur les opérations susmentionnées sont collectées périodiquement sur une base individuelle tout au long de leur cycle de vie. Pour chaque date de référence de l'enquête, il convient de transmettre les données relatives à tous les prêts en cours, qu'ils présentent ou non des changements par rapport à la période précédente.

Documents d'enquête et modèle de données

Le modèle de données fournit un cadre pour la saisie systématique de toutes les informations importantes concernant chaque prêt. Il donne des définitions des champs, indique les délais dans lesquels ils doivent être renseignés et précise quels sont les liens entre eux. L'objectif est de définir les relations complexes entre les contreparties, les instruments et les sûretés à l'aide d'un cadre stable et compréhensible afin de traiter et d'analyser les données de manière cohérente en tenant compte le plus possible du caractère hétérogène des structures de données utilisées par les établissements tenus de renseigner. Le modèle de données a été développé sur la base d'exigences spécifiques de la BNS et de la FINMA, en étroite collaboration avec les entités appelées à fournir des données (voir la section Vue d'ensemble des étapes du projet). 

La documentation technique relative à ce modèle et, par conséquent, aux exigences concernant les données à fournir sera mise à disposition ultérieurement.

Les documents d'enquête que les établissements tenus de renseigner doivent utiliser pour transmettre leur modèle de données sont publiés ici.

Le canal de transmission reste le même Système de transmission en ligne eSurvey.

Vue d'ensemble des étapes du projet

(État: 15 mai 2025)

Vous trouverez dans la vue d'ensemble ci-après les étapes déjà franchies et celles qui sont planifiées par la suite.

Conception générale du modèle de données

En 2022, la BNS et la FINMA ont lancé ensemble le projet d'introduction de l'EGP. La conception du modèle de données devait être effectuée progressivement et en étroite collaboration avec les représentants de la branche. Au total, sept séances du Comité EGP ont eu lieu en 2023 et 2024 pour permettre à ses membres de s'accorder sur les questions techniques. La composition du Comité EGP a été définie sur la base des propositions des représentants de la Commission de statistique bancaire (CSB), qui incluait également des fournisseurs de logiciels.  L'objectif était d'échanger de manière structurée sur des points spécifiques, notamment sur des questions concernant la faisabilité pratique, l'architecture du système et la disponibilité des données. Ces séances du Comité EGP ont été complétées par des ateliers thématiques auxquels toutes les entités susceptibles de devoir fournir des données ont pu participer.

Lors de la sixième séance du Comité EGP, un modèle de données complet a été présenté, et tous les établissements tenus de renseigner ont pu participer à une consultation structurée sur la disponibilité des données. La BNS et la FINMA ont comparé l'utilité attendue des données avec la charge de travail nécessaire. Cette analyse a donné lieu à un ajustement du contenu de l'enquête et a débouché sur le modèle de données exposé lors de la septième séance du Comité EGP.

Dans un courrier du 15 août 2024 adressé à la CSB et lors de la séance du 30 octobre 2024 de la CSB concernant la procédure de consultation relative au modèle de données, le modèle proposé a été présenté en conclusion de la phase de conception générale. Il constitue un cadre commun spécifique pour la phase de conception ultérieure et la mise en oeuvre technique. 

Conception détaillée du modèle de données

Durant la phase de conception détaillée, le modèle de données établi dans le cadre de la phase de conception générale est précisé avec les représentants de la branche. Les définitions des différents champs sont décrites en détail, les interdépendances entre les champs et les caractéristiques observables, par exemple pour ce qui est du type de prêt, sont identifiées et les valeurs par défaut sont fixées pour les données manquantes. Quatre autres questionnaires sont envoyés aux représentants de la branche, et des ateliers dédiés sont réalisés. Cette analyse détaillée peut conduire à des remplacements, des suppressions ou des modifications de champs, ou encore à l'ajout de nouveaux champs, mais le cadre de base du modèle de données établi durant la phase de conception générale ne doit pas changer. 

La phase de conception détaillée prend fin avec la présentation du modèle de données définitif lors de la huitième séance du Comité EGP et de la Commission de statistique bancaire.

Les représentants de la branche ont demandé à ce qu'une durée de mise en oeuvre de 18 mois soit prévue, à partir de la fin de la phase de conception détaillée jusqu'à la première date de référence de l'introduction par étapes de l'EGP, planifiée au premier trimestre 2027.

Principe de l'introduction par étapes

Les séances du Comité EGP ont fait ressortir que certaines données sont plus difficiles à livrer que d'autres, notamment si elles ne figurent pas dans une enquête existante. C'est pourquoi nous avons décidé de recourir à une introduction par étapes. La présentation du calendrier de cette introduction permet à la BNS et à la FINMA de clarifier suffisamment tôt les différentes phases et les attentes quant au contenu. Les établissements tenus de renseigner disposent ainsi d'une base fiable pour mettre en place les structures internes nécessaires à la réalisation du projet, planifier la mise en oeuvre technique et commencer suffisamment tôt à préparer les aspects opérationnels de la nouvelle enquête. Les champs du modèle de données sont répartis en trois groupes introduits chacun dans une étape séparée. Le premier groupe comprend les champs correspondant aux données des enquêtes KRED et KWERA, ainsi que les informations essentielles relatives aux prêts.

Cela dit, tous les champs du modèle de données peuvent être renseignés dès la première date de référence. Il est donc possible de fournir davantage de données que prévu pour chaque phase. Cependant, si ces données supplémentaires ne respectent pas, par exemple, l'intégrité des références du modèle de données, les données recueillies seront rejetées dans leur ensemble. De plus, conformément à l'introduction par étapes, les données supplémentaires fournies ne seront soumises que plus tard à une analyse de la qualité des données.

Remarque: Les établissements tenus de renseigner seront informés ultérieurement de l'arrêt de certaines enquêtes (fonctionnement en parallèle à l'échelon des établissements individuels).

Les représentants de la branche ont demandé à ce qu'une durée de mise en oeuvre de 18 mois soit prévue, à partir de la fin de la phase de conception détaillée jusqu'à la première date de référence de l'introduction par étapes de l'EGP, planifiée au premier trimestre 2027.

Groupe 1

Données KRED et KWERA et informations de base

Groupe 2

Données HYPO_B, KREDZ et KREDQ

Groupe 3

Données non encore collectées, par exemple sur les fonds propres

Questions et réponses

Vous trouverez ici des informations sur les questions les plus fréquemment posées.

Contact

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